Hidalgo lahir di San Fernando, dekat Cádiz, di Andalusia, Spanyol. Kakek dari pihak ayahnya adalah seorang Spanyol Sosialis yang menjadi pengungsi di Perancis setelah berakhirnya Perang Saudara Spanyol bersama dengan istri dan empat anaknya. Namun, kakek-neneknya kembali ke Spanyol beberapa waktu kemudian. Neneknya meninggal pada perjalanan pulang sementara kakeknya dihukum dengan hukuman mati, meskipun ini akhirnya diubah menjadi sebuah hukuman seumur hidup. Ayah Hidalgo yang dibesarkan oleh kakek dari pihak ibu. Dia adalah seorang tukang listrik. Pada akhir 1950-an, ia menikah penjahit; mereka memiliki dua anak perempuan, Ana (Anne) dan María (Marie). Dia dibesarkan di Vaise, lingkungan dari Lyon, berbicara bahasa Spanyol dengan orang tuanya dan Perancis dengan adiknya. Orangtuanya sekarang kembali di Spanyol sementara kakak nya, Marie, mengelola sebuah perusahaan di Los Angeles, California. Hildago menjadi warga negara Perancis pada usia empat belas;. Dia juga seorang warga negara Spanyol.